Performance
Catégorie Performance : 8 termes de trading, chacun avec sa définition courte et son test. Sans compte, sans publicité.
- Winrate
Le winrate, ou taux de réussite, est le pourcentage de trades gagnants sur un nombre total de trades. Un winrate de 60 % signifie que 6 trades sur 10 sont gagnants. C'est un indicateur utile, mais il ne suffit pas à lui seul pour juger la rentabilité d'une stratégie.
- Journal de trading
Le journal de trading est le registre où chaque position est consignée, avec son contexte, son résultat et l'état d'esprit du moment. Il transforme des trades isolés en données comparables, et c'est ce qui permet de repérer les erreurs qui se répètent au lieu de les subir sans les voir.
- Espérance de gain
L'espérance de gain est la moyenne de ce qu'un système rapporte par trade : le taux de réussite multiplié par le gain moyen, moins le taux d'échec multiplié par la perte moyenne. Elle ne dit rien d'un trade isolé, et elle peut rester positive quand les trades perdants sont les plus nombreux.
- Stratégie de trading
Une stratégie de trading est un ensemble de règles qui disent quoi trader, quand intervenir, où entrer, où sortir et comment gérer la position, écrites assez précisément pour être exécutées de la même façon à chaque fois. Elle se juge sur ce qu'elle produit dans les données, pas sur la logique qui la raconte.
- R-multiple
Le R-multiple mesure le résultat d'un trade en unités de risque : un gain de 300 € sur un trade où 100 € étaient risqués vaut 3R. L'unité est la distance entre l'entrée et le stop, ce qui rend les résultats comparables d'une position à l'autre, quelle que soit la taille jouée.
- Courbe de capital
La courbe de capital, aussi appelée courbe d'équité, trace le résultat cumulé d'une série de trades dans le temps. Deux systèmes qui finissent au même gain ne l'ont pas traversée de la même façon, et c'est cette forme qui décide de ce qu'on peut supporter.
- Profit factor
Le profit factor rapporte la somme des gains à la somme des pertes sur un ensemble de trades. Au-dessus de 1,0 le système gagne, en dessous il perd, et le ratio ne dit rien de la façon dont les résultats se répartissent dans le temps.
- Ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe mesure ce que rapporte une stratégie au-delà du placement sans risque, divisé par sa volatilité. Il permet de comparer deux stratégies qui n'ont ni le même rendement ni le même risque, et il se lit autant sur ses limites que sur sa valeur.