Winrate

Pourquoi le winrate ne dit pas tout

C'est l'indicateur préféré des débutants, parce qu'il est simple à calculer et qu'il flatte l'égo. Mais un winrate élevé peut cacher une stratégie perdante, et un winrate bas peut cacher une stratégie très rentable. Tout dépend de ce que tu gagnes quand tu as raison et de ce que tu perds quand tu as tort. Un trader avec 40 % de gagnants et un R:R de 1:3 gagne plus qu'un trader avec 70 % de gagnants et un R:R de 1:0,5.

Le calcul à faire systématiquement

La seule question qui compte, c'est l'espérance mathématique : (winrate × gain moyen) − (taux d'échec × perte moyenne). Si le résultat est positif, ta stratégie est rentable sur la durée, quel que soit ton winrate. Un winrate de 30 % avec un gain moyen trois fois supérieur à la perte moyenne donne une espérance positive. Un winrate de 80 % avec un gain moyen inférieur à la perte moyenne donne une espérance négative.

Les biais à connaître

Le winrate peut être manipulé facilement : prends des gains très faibles et laisse courir tes pertes, tu auras un winrate élevé tout en perdant de l'argent. À l'inverse, un winrate bas n'est pas un échec si les gains sont significatifs. Ne jamais regarder le winrate sans le R:R qui va avec. Les sociétés de propfirm, par exemple, regardent plus le drawdown et la régularité que le winrate pur.

À partir de combien de trades ?

Un winrate sur 5 trades ne veut rien dire. Il faut un échantillon significatif — au moins 30 à 50 trades — pour commencer à avoir une idée fiable. Avant ça, ce n'est pas du winrate, c'est du bruit.